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金量子论坛金量子.家金量子研究部 → 简单系统性风险模型的建立


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主题:简单系统性风险模型的建立

帅哥哟,离线,有人找我吗?
黎响
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简单系统性风险模型的建立  发贴心情 Post By:2016-6-4 17:48:00

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做了一个简单的系统性风险模型,

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
黎响
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  发贴心情 Post By:2016-6-4 17:52:00

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[此贴子已经被作者于2016-6-4 17:59:25编辑过]

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
坚定的阿甘
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  发贴心情 Post By:2016-6-7 9:23:00

黎响兄的分析是蛮有见解的,赞! 个人有些愚见希望可以和你分享下,单就4000点满仓还需要一些修正步骤,就感觉这个模型建立选取的基本参数不够或者不对。完全脱离价值的分析模型,和把一周的短线,拉成10年的来做其实没有差太多。 我觉得周老师的以前说过的:上证整体市盈率PE(x)与当前市场的大部分理财及银行年利率Y(y)的关系,PE(x) = c/Y(y), 举例当c = 1为基准,就是刚好银行年利率等于上证整体市盈率,当PE(x) < c/Y(y)时,股市的价值时适合投资的,可以增加仓位,当反过来时,价值时被高估的仓位可以减少。不知道我有没有说正确,如果错了希望周老师指正。 虽然现在在讨论仓位控制问题,但还是想说下个股分析也非常重要。 真心,愚见,谢谢

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黎响
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  发贴心情 Post By:2016-6-16 21:55:00

简单解释一下,这个模型只是从一个很小的切入点,切入,希望从均线角度去量化市场本身波动的风险,其实后面还需要其他的很多工作,是建立模型的很多参数中的一个参数,我下一步要做的就如您所说从基本面来进行量化,然后将基本面和市场技术面的东西按照一定的权重进行糅合,最终确定一个切实可行的量化的系统性风险模型。

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